Fx Optionen Kurs London

FX Exotische Optionen Review der Fundamentaldaten Grundlagen Komponenten des Devisenrisikos: Forwards, Swaps und Vanilla Optionen FX Options Market: Wer macht was und warum Softwarelösungen: Welcher Anbieter bietet was - Fenics, SuperDerivatives, Bloomberg, Volmaster. Mureon, ICY, Reuters Pricing und Hedging im Black-Scholes-Modell Black-Scholes Merton-Modell in FX Ableitung des Wertes einer Call - und Put-Option Detaillierte Diskussion der Formel Griechen: Delta, Gamma, Theta, Rho, Vega, Vanna, Volga, Homogenität und Beziehungen unter den Griechen Vanilla Optionen Put-Call-Parität, Put-Call-Symmetrie, ausländische Inlandssymmetrie Zitatkonventionen in FX-, ATM - und Deltakonventionen Daten: Handelstag, Prämienzahlungstag, Ausübungszeit, Abwicklung, Kontrahentenrisiko Exotische Merkmale: Zahlungsaufschub, bedingte Auszahlung, Zahlungsaufschub, Barausgleich, amerikanische und bermudanische Ausübungsrechte, Cut-offs und Fixings Market Data: Tarife, Forward Punkte, Swap Punkte, Spreads Workshop: Software und Marktzitate Volatilität Impliziert vs historisches Zitat in Bezug auf Deltas Volatilitätskegel Volatilitätslächeln: Termstruktur, Schiefe, Risikoumkehr und Schmetterlinge Volatilitätsquellen Interpolation und Extrapolation über die Volatilität Lächelnde Oberfläche: SABR, vanna-volga, Reiswich-Wystup Vorwärts Volatilität Workshop: Erstellen Sie Ihr eigenes Interpolations-Tool für Volatilität Lächeln, berechnen die Griechen in Bezug auf Deltas, Hedging-Volatilitätsrisiko, Ableitung der Streik aus dem Delta mit dem Lächeln Strukturierung mit Vanilla Optionen Risikobereitschaft und Teilnahme vorwärts Spreads und Möwen Straddles, erwürgt, Schmetterlinge, Kondore Digitale Optionen Workshop: Strukturieren Sie Ihre eigene Möwe. Einschließlich Umsatzmarge. Lösen Sie für Null-Kosten. Berechnen Sie delta und vega hedge. Diskutieren Sie bid-ask verbreiten. Analysieren Smileffekt Structuring und Vanna-Volga-Pricing Erste Generation Exotics: Produkte, Preisgestaltung und Hedging Digitale Optionen: Europäischer und amerikanischer Stil, Einzel - und Doppelbarriere Barrieremöglichkeiten: Einzel - und Doppelzimmer, Knock-in und Knock-out, KIKOs, exotische Barriere Optionen Verbund und Optionen Asiatische Optionen: Optionen auf geometrische, arithmetische und harmonische Mittel Power, Lookback, Chooser, Paylater Workshop: Hedging eines Knockouts mit Risikoumkehr. Bauen Sie Ihr eigenes halb-statisches Hedging-Tool auf, diskutieren Sie das Volatilitätsrisiko Anwendungen in der Strukturierung Duale Währung und andere FX-linked Einlagen Structured Forwards: Shark-Forward, Bonus-Forward, Bereichs-Reset Forward FX-verknüpfte Zinsswaps und Cross Currency Swaps Exotischer Spot und Forward-Trades Workshop: Strukturierungsübungen: Aufbau von Strukturen, Lösen auf Nullkosten, Lächelnanpassung, Bid-Ask-Spreads Vanna-Volga-Pricing Wie höherwertige Derivate den Preis beeinflussen Vanna-volga-Preispolitik Fallstudie: One-Touch, One-Touch-Schnurrbart Diskussion Des Modellrisikos und der Alternativen: Stochastische Volatilität Workshop: Preisgestaltung für Barrieremöglichkeiten mit Smile Übersicht über Marktmodelle Stochastische Volatilitätsmodelle Heston 93: Modelleigenschaften, Kalibrierungen, Preisgestaltung, Vor - und Nachteile Lokale Volatilität: Eigenschaften, Vor - und Nachteile Stochastische lokale Volatilität Hybridmodelle Super - Replication von Barrier-Optionen: mit Leverage-Constraints und seine erste Ordnung Näherung - die Barriere-Verschiebung. Mischen von Superreplikation und vanna-volga Exotik der zweiten Generation, Preisgestaltung und Hedgingprobleme Der Stammbaum von Barrier - und Touch-Optionen Workshop und Diskussion: Wie man das Universum von Barriere - und Touch-Optionen aus Schlüsselbausteinen konstruiert: Vanille und One-Touch. Restrisiko und - beschränkungen. Statische, halb-statische und dynamische Absicherungsansätze Single Currency Exotics jenseits der Barrier - und Touch-Optionen Exotische Merkmale in (Vanille) Optionen: Zahlungsaufschub, bedingte Zahlung, Zahlungsaufschub, Barausgleich, amerikanische und bermudanische Ausübungsrechte, Cut-offs und Fixings Exotische Barriere - und Berührungsoptionen Fader, Korridore, akkumulierte Forwards, Target-Tilgungs-Forwards (TRFs) Vorwärts-Startoptionen, Step-ups Zeitoptionen Varianz und Volatilität Swaps Workshop: Struktur und Preis Ihr eigener akkumulativer Forward. Lächelneinstellung. Simulationswerkzeug für TRFs. Diskussion der TRF-Absicherung Multi-Währungs-Exotik Produktübersicht mit Anwendungen: Quanto-Optionen, Körbe, Spreads, Best-ofs, Außenbarrieren Korrelation: Implizierte Korrelationen, Korrelationsrisiko und Hedging, Währungsdreiecke und Tetraeder Preise im Black-Scholes-Modell: analytisch, binomial Bäume und Monte Carlo Workshop: Preise und Korrelation Hedging ein Zwei-Währung-Best-of: Berechnen Sie Ihre eigenen Empfindlichkeiten und Hedge Vega und Korrelationsrisiko Long Term FX-Optionen (trug in der Regel durch die Gast-Lautsprecher) Entwicklung von Basis Spreads Produktpalette, FX-Linked Anleihen, Langzeit-Vanille und PRDCs Modellierungsansätze Diskussion von Risikofaktoren und Modellierungsanforderungen Halten Sie mich über diesen Kurs über emailFX Exotische Optionen auf Wer ist es für Quants Financial Engineers bestimmt: Um zu erfahren, wie die Produkte verwendet werden Traders: Den technischen Hintergrund zu vertiefen Risk Managers: Um die Vor-Ort-Denkweise zu verstehen Structurers: Um mehr über Preise und Modelle zu erfahren Forscher: Um die praktischen Fragen zu verstehen Sales People: Um den Überblick über Produktentwicklung und Lächeln Anpassungen zu erhalten Dieser Kurs ist für jeden Neuling zu FX Exotics Und diejenigen, die ihr Wissen auf dem Laufenden halten müssen und lernen, wie die gesamte FX-Optionen-Markt funktioniert. Allerdings ist dies nicht ein grundlegender Kurs über Optionen und Verständnis der FX-Vanille-Optionen-Markt und FX-Lächeln ist wichtig, um Exotik zu verstehen. Das Programm ist auch nicht eine reine quantitative Modellierung Seminar, sondern wird die notwendige Mathematik, die Sie verstehen müssen, um erfolgreich zu sein in FX-Optionen. Professor Uwe Wystup ist ein äußerst erfahrener Praktiker im Bereich der Devisenoptionen, ein leitender Akademiker und ein sehr engagierter Lehrer. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Berater, Finanzingenieur, Trader und Strukturierer bei der Citibank, UBS, Sal. Oppenheim, Commerzbank und MathFinance und ist zudem Honorarprofessor für quantitative Finanzen an der Frankfurt School of Finance Management und Professor für Finanzoptionsmodellierung an der Universität Antwerpen. Prof. Wystup ist bekannt für seine zahlreichen Publikationen zu Exotik und verwandten Themen. Kursplan Rückblick auf die Grundlagen Grundlagen Komponenten des Devisenrisikos: Forwards, Swaps und Vanilla Optionen FX Options Market: Wer macht was und warum Softwarelösungen: Welcher Anbieter bietet was Fenics, SuperDerivatives, Bloomberg, Volmaster, Murex, ICY, Reuters Pricing und Absicherung in der Black Scholes-Modell Black Scholes Merton-Modell in FX Ableitung der Wert einer Call-und Put-Option Detaillierte Diskussion der Formel Griechen: Delta, Gamma, Theta, Rho, Vega, Vanna, Volga, Homogenität und Beziehungen unter den Griechen Put call Parität, Put-Call-Symmetrie, ausländische Symmetrie Zinskonventionen in FX-, ATM - und Deltakonventionen Termine: Handelstag, Prämienzahlungstag, Ausübungszeit, Abrechnungstag Abwicklung, Spreads, Dealverarbeitung, Kontrahentenrisiko Exotische Merkmale: Dealings, Barausgleich, US-amerikanische und Bermudan-Ausübungsrechte, Cut-Offs und Fixings Marktdaten: Raten, Termingeschäfte, Swap-Punkte, Spreads Workshop: Machen Sie sich mit Preissoftware und Marktzitaten vertraut Implizierte vs historische Zitat in Bezug auf Deltas Volatilitätskegel Volatilität Smile: Term Struktur, Skew, Risikoumkehrungen und Schmetterlinge Volatilität Quellen Interpolation und Extrapolation über die Volatilität Lächeln Oberfläche: SABR, Vanna Volga, Reiswich Wystup Forward Volatilität Workshop: Erstellen Sie Ihre eigene Interpolation Tool für Volatilität Smile, berechnen Griechen in Bezug auf Deltas, Hedging Volatilitätsrisiko, Ableitung des Streiks aus dem Delta mit dem Lächeln Strukturierung mit Vanilla Optionen Risikoumkehr und Teilnahme vorwärts Spreads und Möwen Straddles, erwürgt, Schmetterlinge, Kondore Digital Optionen Workshop: Strukturieren Sie Ihre eigene Möwe. Einschließlich Umsatzmarge. Lösen Sie für Null kosten. Berechnen Sie delta und vega hedge. Diskutieren Sie das Gebot. Analysieren Smileffekt Structuring und Vanna Volga Pricing Erste Generation Exotics: Produkte, Preisgestaltung und Hedging Digitale Optionen: Europäischer und amerikanischer Stil, Einzel - und Doppelbarriere Barrieremöglichkeiten: Einzel - und Doppel, Knock-in und Knockout, KIKOs, exotische Barriereoptionen Compound und Ratenzahlung Asiatische Optionen: Optionen auf die geometrische, arithmetische und harmonische Mittel Power, Lookback, Chooser, Paylater Workshop: Hedging ein Knockout mit einer Risikoumkehr. Bauen Sie Ihr eigenes halb-statisches Hedging-Tool auf, diskutieren Sie das Volatilitätsrisiko Anwendungen in der Strukturierung Duale Währung und andere Devisengebundene Einlagen Strukturierte Forwards: Shark-Forward, Bonus-Forward, Bereichs-Reset Forward FX verknüpfte Zinsswaps und Cross Currency Swaps Exotische Spot - und Forward-Trades Workshop: Vanna Volga Pricing Wie höherwertige Derivate den Preis beeinflussen Vanna volga Pricing Ansatz Fallstudie: One Touch, One Touch Schnurrbart Diskussion von Modell Risiko und Alternativen: Stochastische Volatilität Workshop : Preisgestaltung von Barrieremöglichkeiten mit Smile Überblick über Marktmodelle Stochastische Volatilitätsmodelle Heston 93: Modelleigenschaften, Kalibrierungen, Preisgestaltung, Vor - und Nachteile Lokale Volatilität: Eigenschaften, Vor - und Nachteile Stochastische lokale Volatilität Hybride Modelle Super Replikation von Barrieremöglichkeiten: Seine erste Ordnung nähert sich der Barrierenverschiebung. Mischen von Superreplikation und vanna volga Zweite Generation Exotik, Preisgestaltung und Hedgingprobleme Der Stammbaum von Barrier - und Touch-Optionen Workshop und Diskussion: Wie man das Universum von Barrier - und Touch-Optionen aus den Schlüsselbausteinen: Vanille und One Touch konstruiert. Restrisiko und - beschränkungen. Statische, halb statische und dynamische Absicherungsansätze Single Currency Exotics jenseits der Standard Barrier und Touch Optionen Exotische Merkmale in (Vanille) Optionen: Zahlungsaufschub, bedingte Auszahlung, Zahlungsaufschub, Barausgleich, amerikanische und bermudanische Ausübungsrechte, Ausschlüsse und Fixierungen Exotische Barriere und (TRFs) Vorwärtsstartoptionen, Step Ups Zeitoptionen Varianz und Volatilität Swaps Workshop: Struktur und Preis Ihre eigenen akkumulativen vorwärts. Lächelneinstellung. Simulationswerkzeug für TRFs. Diskussion der TRF-Absicherung Multi Currency Exotics Produktübersicht mit Applikationen: Quanto-Optionen, Körbe, Spreads, Best ofs, Außenbarrieren Korrelation: Implizierte Korrelationen, Korrelationsrisiko und Hedging, Währungsdreiecke und Tetraeder Pricing in Black Scholes Modell: analytische, binomische Bäume und Monte Carlo Workshop: Preise und Korrelation Hedging zwei Währung am besten von: Berechnen Sie Ihre eigenen Empfindlichkeiten und Hedge Vega und Korrelationsrisiko Long Term FX-Optionen (trug in der Regel durch die Gast-Lautsprecher) Entwicklung von Basis Spreads Produktpalette, FX Linked Bonds, langfristige Vanille und PRDCs Modellierung von Ansätzen Diskussion von Risikofaktoren und Modellierungsanforderungen Zum Vergleich hinzufügen Melden Sie sich für Benachrichtigungen über Kurse wie diese Besuchen Sie websiteFX Exotische Optionen FX Exotische Optionen FX Exotische Optionen - 3-Tageskurs in London und Singapur Diese FX Exotic Optionen Schulung ist eine fortgeschrittene drei - Programm, das Delegierte das Verständnis komplexer FX Exotics einschließlich Preisgestaltung, Hedging und ihre vielfältigen Anwendungen im Handel, Finanz-Risikomanagement, Finanz-Engineering und strukturierte Produkte entwickelt. Die FX-Exotik wird in den heutigen Kapitalmärkten immer häufiger. Ziel dieses Workshops ist es, ein solides Verständnis der gegenwärtigen exotischen Währungsderivate zu entwickeln, die im internationalen Treasury Management verwendet werden. Dies gibt den Teilnehmern den mathematischen und praktischen Hintergrund, der notwendig ist, um mit allen Produkten auf dem Markt umzugehen. Gastsprecherin: Tino Senge - Quantitative Analytics Group, fx Capital. Eignung - Wer sollte teilnehmen Dieser FX Exotic Options Kurs eignet sich für alle Personen, die FX Exotics neu sind, und auch für diejenigen, die ihr Wissen auf dem Laufenden halten müssen und erfahren, wie der gesamte FX-Optionsmarkt funktioniert. Allerdings ist dies nicht ein grundlegender Kurs über Optionen und Verständnis der FX-Vanille-Optionen-Markt und FX-Lächeln ist wichtig, um Exotik zu verstehen. Das Programm ist auch nicht eine reine quantitative Modellierung Seminar, sondern wird die notwendige Mathematik, die Sie verstehen müssen, um erfolgreich zu sein in FX-Optionen. Dieser Kurs wurde für Einzelpersonen in den folgenden Bereichen entwickelt: Quants Financial Engineers: Um zu erfahren, wie die Produkte verwendet werden Traders: Zur Vertiefung der technischen Hintergrund Risikomanager: Zum Verständnis der Front-Office-Denkweise Structurers: Um mehr über die Preisgestaltung und zu erfahren Uwe Wystup (Kursleiter) Professor Uwe Wystup ist ein äußerst erfahrener Praktiker im Bereich der Devisenoptionen, einer leitenden Akademikerin und einer sehr engagierten Mitarbeiterin Lehrer. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung als Finanzberater, Finanzingenieur, Trader und Strukturierer bei der Citibank, UBS, Sal. Oppenheim, Commerzbank und MathFinance und ist zudem Honorarprofessor für quantitative Finanzen an der Frankfurt School of Finance amp Management und Professor für Finanzoptionsmodellierung an der Universität Antwerpen. Prof. Wystup ist bekannt für seine zahlreichen Publikationen zu Exotik und verwandten Themen: Sein 2002 erschienenes Buch zum Devisenrisiko ist zum Marktstandard geworden, darunter auch eine Übersetzung im Mandarin. Sein zweites Buch über FX Options und Structured Products erschien im November 2006 als Teil der Wiley Finance-Reihe. Schulungsinhalte Komponenten von Fremdwährungsrisiko: Forwards, Swaps und Vanilla-Optionen FX-Optionsmarkt: Wer macht was und warum Software-Lösungen: die Anbieter bietet was - Fenics, SuperDerivatives, Bloomberg, Volmaster, Murex, ICY, Reuters Pricing und Hedging in der Black-Scholes-Modell Black-Scholes Merton-Modell in FX Ableitung des Wertes einer Call - und Put-Option Detaillierte Diskussion der Formel Griechen: Delta, Gamma, Theta, Rho, Vega, Vanna, Volga, Homogenität und Beziehungen unter den Griechen Put-call Parität, Put-Call-Symmetrie, ausländische Haus Symmetrie Quotation Konventionen in FX, ATM und Delta-Konventionen Termine: Abschluss-, Prämienzahlung Tag, exerciseexpiration Zeit, Abwicklungstag Settlement, Aufstriche, beschäftigen Verarbeitung, Kontrahentenrisiko Exotische Merkmale: Zahlungsaufschub, bedingtes Abrechnungen, Bargeldabrechnungen, amerikanische und bermudanische Ausübungsrechte, Cut-offs und Fixings Marktdaten: Tarife, Forward Punkte, Swap Punkte, Spreads Workshop: Machen Sie sich mit Preissoftware und Marktzitaten vertraut Implizierte und historische Zitate in Bezug auf Deltas Volatilität Kegel Volatilität Lächeln: term-Struktur, Skew, Risk Reversals und Schmetterlinge Volatilität Quellen Interpolation und Extrapolation über die Flüchtigkeit Lächeln Oberfläche: SABR, vanna-Volga, Reiswich-Wystup Forward Volatility Workshop: Bauen Sie Ihre eigene Interpolation Tool für die Volatilität Lächeln, berechnen Griechen in Bezug auf die Deltas, Absicherung Volatilitätsrisiko, den Streik aus dem Delta mit Lächeln Strukturierung mit Vanilla Optionen Risk Reversal Ableitung und vorwärts Spreads und Möwen Straddles, Druse, Schmetterlinge, Kondore Digitale Optionen-Workshop teilnehmen: Strukturieren Sie Ihre eigene Möwe. Einschließlich Umsatzmarge. Lösen Sie für Null-Kosten. Berechnen Sie delta und vega hedge. Diskutieren Sie bid-ask verbreiten. Analysieren Smileffekt Structuring und Vanna-Volga-Pricing Erste Generation Exotics: Produkte, Preisgestaltung und Hedging Digitale Optionen: Europäischer und amerikanischer Stil, Einzel - und Doppelbarriere Barrieremöglichkeiten: Einzel - und Doppelzimmer, Knock-in und Knock-out, KIKOs, exotische Barriere Optionen Verbund und Optionen Asiatische Optionen: Optionen auf geometrische, arithmetische und harmonische Mittel Power, Lookback, Chooser, Paylater Workshop: Hedging eines Knockouts mit Risikoumkehr. Bauen Sie Ihr eigenes halb-statisches Hedging-Tool auf, diskutieren Sie das Volatilitätsrisiko Anwendungen in der Strukturierung Duale Währung und andere FX-linked Einlagen Structured Forwards: Shark-Forward, Bonus-Forward, Bereichs-Reset Forward FX-verknüpfte Zinsswaps und Cross Currency Swaps Exotischer Spot und Forward-Trades Workshop: Strukturierungsübungen: Aufbau von Strukturen, Lösen auf Nullkosten, Lächelnanpassung, Bid-Ask-Spreads Wie höherwertige Derivate den Preis beeinflussen Vanna-volga-Preispolitik Fallstudie: One-Touch, One-Touch-Schnurrbart Diskussion des Modellrisikos und Alternativen: stochastische Volatilität Workshop: Preise von Barrier-Optionen mit einem Lächeln im Überblick Marktmodelle stochastische Volatilitätsmodelle 93 Heston: Modell-Eigenschaften, Kalibrierungen, Preise, Vor-und Nachteile Lokale Volatilität: Eigenschaften, Vor - und Nachteile stochastische Lokale Volatilität Hybrid-Modelle Super Replikation der Barriere Optionen: unter Verwendung von Leverage Constraints und ihrer Approximation erster Ordnung - der Barrierenverschiebung. Mischen von Superreplikation und vanna-volga Exotik der zweiten Generation, Preisgestaltung und Hedgingprobleme Der Stammbaum von Barrier - und Touch-Optionen Workshop und Diskussion: Wie man das Universum von Barriere - und Touch-Optionen aus Schlüsselbausteinen konstruiert: Vanille und One-Touch. Restrisiko und - beschränkungen. Statische, halb-statische und dynamische Absicherungsansätze Single Currency Exotics jenseits der Barrier - und Touch-Optionen Exotische Merkmale in (Vanille) Optionen: Zahlungsaufschub, bedingte Zahlung, Zahlungsaufschub, Barausgleich, amerikanische und bermudanische Ausübungsrechte, Cut-offs und Fixings Exotische Barriere - und Berührungsoptionen Fader, Korridore, akkumulierte Forwards, Target-Tilgungs-Forwards (TRFs) Vorwärts-Startoptionen, Step-ups Zeitoptionen Varianz und Volatilität Swaps Workshop: Struktur und Preis Ihr eigener akkumulativer Forward. Lächelneinstellung. Simulationswerkzeug für TRFs. Produktübersicht Diskussion der TRF Absicherung mit Anwendungen: quanto Optionen, Körbe, Brotaufstriche, Best-ofs, außerhalb Barrieren Korrelation: impliziten Korrelationen, Korrelationsrisiko und Hedging, Währungsdreiecke und Tetraedern Preise in Black-Scholes-Modell: analytisch, binomische Bäume und Monte Carlo Workshop: Pricing und Korrelation Hedging ein Zwei-Währung-Best-of: Berechnen Sie Ihre eigenen Empfindlichkeiten und hedge Vega-und Korrelationsrisiko Long Term FX-Optionen (trug in der Regel durch die Gast-Lautsprecher) Entwicklung von Basis Spreads Produktpalette, FX-Linked Bonds, Langzeit-Vanille und PRDCs Modellierungsansätze Diskussion von Risikofaktoren und Modellierungsanforderungen Dieser Kurs ist FTS-berechtigt und kann auch für 24 CPD-Stunden in Anspruch genommen werden. GARP amp CFA Institute Mitglieder sind für 24 CECPD Kredite geeignet. London Financial Studies kann diesen Kurs auch als Inhouse-Training für Ihr Finanzteam ausliefern. Inhouse-Schulung ist oft die kostengünstigste Alternative zu offenen Kursen, die Ihnen auch die Anpassung der Kursinhalte an Ihre internen Anforderungen. FTS-förderfähig Dieses Programm ist für die Aufnahme in das FTS-Programmverzeichnis (FTS) genehmigt und für FTS-Anträge zugelassen, sofern alle Eignungskriterien erfüllt sind. Bitte beachten Sie, dass dies in keiner Weise eine Anerkennung der Qualität des Trainingsanbieters und - programms darstellt. Die Teilnehmer werden geraten, die Eignung des Programms und seine Relevanz für die Teilnehmer Geschäftsaktivitäten oder Job-Rollen zu bewerten. Das FTS steht für förderungswürdige Einrichtungen zur Verfügung, wobei 50 Förderebenen von Programmgebühren unter Berücksichtigung aller Kriterien für die Förderfähigkeit erfüllt werden. FTS-Forderungen dürfen nur für Programme, die im FTS-Programmverzeichnis mit dem angegebenen Gültigkeitszeitraum aufgeführt sind, vorgenommen werden. Anbieter: London Financial Studies London Financial Studies sind Spezialisten in der Bereitstellung professioneller Entwicklung für Finanz-Profis mit Schwerpunkt auf den Kapitalmärkten. LFS stellen Einzelpersonen, Teams und Unternehmen eine fachmännische Lehre zur Verfügung, die theoretisches Verständnis mit praktischer Erfahrung verbindet und ihnen das Wissen gibt, Lesen Sie mehr und zeigen Sie alle Kurse mit Provider: London Financial Studies Informationen anfordern - unverbindliche Anfrage Weitere Informationen erhalten Sie an unserem FX Exotic Options Kurs - einfach ausfüllen: