Bollinger Bänder Mathe

Bollinger Bands Bollinger Bands Einleitung Von John Bollinger entwickelt, sind Bollinger Bands Volatilitätsbänder, die über und unter einem gleitenden Durchschnitt platziert sind. Die Volatilität basiert auf der Standardabweichung. Der sich ändert, wenn die Volatilität zunimmt und abnimmt. Die Banden erweitern sich automatisch, wenn die Volatilität sinkt und die Volatilität sinkt. Diese dynamische Natur der Bollinger-Bänder bedeutet auch, dass sie auf verschiedenen Wertpapieren mit den Standardeinstellungen verwendet werden können. Für Signale können Bollinger-Bänder verwendet werden, um M-Tops und W-Bottoms zu identifizieren oder um die Stärke des Trends zu bestimmen. Signale, die von der Verengung der Bandbreite abgeleitet sind, werden im Chartschulartikel auf BandWidth diskutiert. Hinweis: Bollinger Bands ist ein eingetragenes Warenzeichen von John Bollinger. SharpCharts Berechnung Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bändern. Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der üblicherweise auf 20 Perioden eingestellt ist. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird verwendet, da die Standardabweichungsformel auch einen einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet. Die Rückblickperiode für die Standardabweichung ist die gleiche wie für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Die äußeren Bänder sind üblicherweise 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes eingestellt. Die Einstellungen können an die Merkmale bestimmter Wertpapiere oder Handelsstile angepasst werden. Bollinger empfiehlt kleine Anpassungen des Standardabweichungsmultiplikators. Das Ändern der Anzahl der Perioden für den gleitenden Durchschnitt beeinflusst auch die Anzahl der Perioden, die für die Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Daher sind nur kleine Anpassungen für den Standardabweichungsmultiplikator erforderlich. Eine Erhöhung des gleitenden Durchschnittszeitraums würde automatisch die Anzahl der Perioden erhöhen, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet wurden, und würde auch eine Erhöhung des Standardabweichungsmultiplikators rechtfertigen. Bei einer 20-tägigen SMA - und 20-Tage-Standardabweichung wird der Standardabweichungsmultiplikator auf 2 gesetzt. Bollinger schlägt vor, den Standardabweichungsmultiplikator für ein 50-Perioden-SMA auf 2,1 zu erhöhen und den Standardabweichungsmultiplikator für eine 10-Periode auf 1,9 zu verringern SMA. Signal: W-Bottoms W-Bottoms waren Teil von Arthur Merrill039s Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden W-Form identifiziert. Bollinger verwendet diese verschiedenen W-Muster mit Bollinger-Bändern, um W-Bottoms zu identifizieren. Ein W-Bottom bildet sich in einem Abwärtstrend und umfasst zwei Reaktionskrümmungen. Insbesondere sucht Bollinger nach W-Bottoms, wo die zweite Tiefe niedriger als die erste ist, aber über dem unteren Band liegt. Es gibt vier Schritte, um ein W-Bottom mit Bollinger Bands zu bestätigen. Zunächst bildet sich eine geringe Reaktion. Dieser Tiefstand ist in der Regel, aber nicht immer, unter dem unteren Band. Zweitens gibt es einen Sprung auf das mittlere Band. Drittens gibt es einen neuen Preis niedrig in der Sicherheit. Diese Tiefe hält über dem unteren Band. Die Fähigkeit, über dem unteren Band auf dem Test zu halten zeigt weniger Schwäche auf dem letzten Rückgang. Viertens wird das Muster mit einer starken Abweichung vom zweiten Tiefstand und einem Widerstandsbruch bestätigt. Diagramm 2 zeigt Nordstrom (JWN) mit einem W-Bottom im Januar-Februar 2010. Zuerst bildete die Aktie eine Reaktion niedrig im Januar (schwarzer Pfeil) und brach unter dem unteren Band. Zweitens gab es einen Bounce zurück über dem mittleren Band. Drittens zog die Aktie unter ihren Januar-Tiefpunkt und hielt über dem unteren Band. Obwohl die 5-Feb-Spitze niedrig das untere Band brach, werden Bollinger-Bänder mit Schlusskursen berechnet, so dass Signale auch auf Schlusskursen basieren sollten. Viertens stieg die Aktie mit einem wachsenden Volumen Ende Februar und brach über dem frühen Februar hoch. Diagramm 3 zeigt Sandisk mit einem kleineren W-Bottom im Juli-August 2009. Signal: M-Tops M-Tops waren auch Teil von Arthur Merrill039s Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden M-Form identifizierten. Bollinger verwendet diese verschiedenen M-Muster mit Bollinger-Bändern, um M-Tops zu identifizieren. Nach Bollinger, Tops sind in der Regel komplizierter und ausgezogen als Böden. Doppelte Oberseiten, Kopf-und Schultermuster und Diamanten stellen sich entwickelnde Oberseiten dar. In seiner einfachsten Form ähnelt ein M-Top einem Doppeldeckel. Die Reaktionshöhen sind jedoch nicht immer gleich. Das erste Hoch kann höher oder niedriger als das zweite Hoch sein. Bollinger schlägt vor, nach Zeichen der Nicht-Bestätigung zu suchen, wenn eine Sicherheit neue Höchststände macht. Dies ist im Grunde das Gegenteil der W-Bottom. Eine Nicht-Bestätigung erfolgt in drei Schritten. Erstens, eine Sicherheit schmiedet eine Reaktion hoch über dem oberen Band. Zweitens gibt es einen Rückzug zum mittleren Band. Drittens, die Preise bewegen sich über dem vorherigen Hoch, aber nicht erreichen das obere Band. Dies ist ein Warnzeichen. Die Unfähigkeit der zweiten Reaktion hoch, die obere Bande zu erreichen, zeigt einen abnehmenden Impuls, der eine Trendumkehr vorhersagen kann. Die endgültige Bestätigung erfolgt mit einem Support Break oder einem bärischen Indikatorsignal. Abbildung 4 zeigt Exxon Mobil (XOM) mit einem M-Top im April-Mai 2008. Die Aktie bewegt sich im April über die obere Bande. Es gab einen Pullback im Mai und dann einen weiteren Push über 90. Obwohl die Aktie bewegt sich über dem oberen Band auf einer Intraday-Basis, schloss es nicht über dem oberen Band. Die M-Top wurde mit einer Support-Pause zwei Wochen später bestätigt. Beachten Sie auch, dass MACD eine bärische Divergenz bildete und unterhalb seiner Signalleitung zur Bestätigung zog. Tabelle 5 zeigt Pulte Homes (PHM) innerhalb eines Aufwärtstrends im Juli-August 2008. Preis überschritten die obere Band Anfang September, um den Aufwärtstrend zu bestätigen. Nach einem Pullback unterhalb der 20-tägigen SMA (mittlere Bollinger Band) bewegte sich die Aktie auf ein höheres Hoch über 17. Trotz dieses neuen High für den Umzug übersteigt der Kurs das obere Band nicht. Das blitzte ein Warnzeichen. Der Vorrat brach Unterstützung eine Woche später und MACD bewegte seine Signallinie. Beachten Sie, dass diese M-Top ist komplexer, da es niedrigere Reaktionshöhen auf beiden Seiten des Peaks (blauer Pfeil). Diese sich entwickelnde Oberseite bildete ein kleines Kopf-Schultermuster. Signal: Walking the Bands Moves über oder unter den Bändern sind keine Signale per se. Wie Bollinger sagt, sind Bewegungen, die die Bänder berühren oder übersteigen, keine Signale, sondern Markierungen. Auf dem Gesicht zeigt ein Zug zum oberen Band Kraft, während eine scharfe Bewegung zum unteren Band Schwäche zeigt. Momentum-Oszillatoren arbeiten auf die gleiche Weise. Overbought ist nicht unbedingt bullish. Es braucht Kraft, um überkaufte Level zu erreichen und überkauft Bedingungen können in einem starken Aufwärtstrend zu verlängern. Ebenso können Preise die Band mit zahlreichen Berührungen während eines starken Aufwärtstrends gehen. Denken Sie für einen Moment darüber nach. Das obere Band ist 2 Standardabweichungen über dem 20-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt. Es dauert einen ziemlich starken Preis bewegen, diese obere Band zu überschreiten. Eine obere Bandberührung, die auftritt, nachdem ein Bollinger-Band W-Bottom bestätigt hat, würde den Beginn eines Aufwärtstrends signalisieren. So wie ein starker Aufwärtstrend zahlreiche Oberband-Tags erzeugt, ist es auch üblich, dass die Preise während eines Aufwärtstrends niemals das untere Band erreichen. Die 20-tägige SMA fungiert manchmal als Unterstützung. In der Tat, Dips unter dem 20-Tage-SMA manchmal Kaufmöglichkeiten vor dem nächsten Tag der oberen Band. Diagramm 6 zeigt Air Products (APD) mit einem Anstieg und schließen über dem oberen Band Mitte Juli. Erstens bemerken, dass dies eine starke Welle, die über zwei Widerstand Ebenen brach. Ein starker Aufwärtstrend ist ein Zeichen der Stärke, nicht der Schwäche. Der Handel verlief im August flach und die 20-tägige SMA bewegte sich seitwärts. Die Bollinger Bands verengten sich, aber APD schloß nicht unter dem unteren Band. Preise, und die 20-Tage-SMA, erschien im September. Insgesamt schloss APD über dem oberen Band mindestens fünfmal über einen Zeitraum von vier Monaten. Das Indikatorfenster zeigt den 10-Perioden-Commodity Channel Index (CCI). Dips, die unter -100 liegen, gelten als überverkauft und bewegen sich über -100 Signale zurück, um den Beginn einer überverkauften Bounce (grüne gestrichelte Linie) zu erreichen. Die obere Band-Tag und Breakout begann der Aufwärtstrend. CCI identifizierte dann handelbare Pullbacks mit Dips unter -100. Dies ist ein Beispiel für die Kombination von Bollinger Bands mit einem Impuls-Oszillator für Trading-Signale. Abbildung 7 zeigt Monsanto (MON) mit einem Spaziergang im unteren Band. Der Aktienmarkt brach im Januar mit einer Unterbrechung und schloss unter dem unteren Band. Von Mitte Januar bis Anfang Mai schloss Monsanto unter dem unteren Band mindestens fünfmal. Beachten Sie, dass sich die Aktie während dieser Zeitspanne nicht über das obere Band geschlossen hat. Der Unterstützungsbruch und das anfängliche Schließen unter dem unteren Band signalisierten einen Abwärtstrend. Als solcher wurde der 10-Perioden-Commodity Channel Index (CCI) verwendet, um kurzfristige überkaufte Situationen zu identifizieren. Eine Bewegung über 100 ist überkauft. Ein Zurückgehen unter 100 signalisiert eine Wiederaufnahme des Abwärtstrends (rote Pfeile). Dieses System löste Anfang 2010 zwei gute Signale aus. Schlussfolgerungen Bollinger-Bänder reflektieren die Richtung mit dem 20-Perioden-SMA und die Volatilität mit den oberflächennahen Bändern. Als solche können sie verwendet werden, um festzustellen, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Nach Bollinger, sollten die Bands 88-89 der Preis-Aktion, die eine Bewegung außerhalb der Bands signifikant macht. Technisch gesehen sind die Preise relativ hoch, wenn über dem oberen Band und relativ niedrig, wenn unter dem unteren Band. Allerdings sollte relativ hoch nicht als bärisch oder als Verkaufssignal betrachtet werden. Ebenso sollte relativ niedrig nicht als bullisch oder als Kaufsignal betrachtet werden. Die Preise sind hoch oder niedrig für einen Grund. Wie bei anderen Indikatoren sind Bollinger-Bänder nicht als eigenständiges Werkzeug zu verwenden. Chartisten sollten Bollinger-Banden mit einer grundlegenden Trendanalyse und anderen Indikatoren zur Bestätigung kombinieren. Bands und SharpCharts Bollinger Bands finden Sie in SharpCharts als Preisüberlagerung. Wie bei einem einfachen gleitenden Durchschnitt sollten Bollinger Bands auf einem Preisplot angezeigt werden. Nach Auswahl von Bollinger-Bändern erscheint die Standardeinstellung im Parameterfenster (20,2). Die erste Zahl (20) setzt die Perioden für den einfachen gleitenden Durchschnitt und die Standardabweichung. Die zweite Zahl (2) setzt den Standardabweichungsmultiplikator für die oberen und unteren Bänder. Diese Standardparameter setzen die Bänder 2 Standardabweichungen über dem einfachen gleitenden Durchschnitt. Benutzer können die Parameter entsprechend ihrer Charting-Anforderungen ändern. Bollinger-Bänder (50,2.1) können für einen längeren Zeitraum verwendet werden oder Bollinger-Bänder (10,1,9) können für einen kürzeren Zeitraum verwendet werden. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel. Stocks amp Commodities Zeitschriftenartikel: Bollinger-Bänder Parameter 20-fache einfache gleitende Durchschnittswerte und 2 Standardabweichungen sind die empfohlenen Parameter. Dies führt zu Banden, die 85 der zugrunde liegenden Preise enthalten. Jedoch können verschiedene Intervalle unterschiedliche Durchschnitts - und Abweichungsberechnungen erfordern. Zum Beispiel können Analysten, die Perspektiven auf Langzeitperioden zu gewinnen suchen, 50-Tage-Mittel mit 2,5 Standardabweichungen optimal finden. Techniker standardmäßig eine 20-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt der Nähe mit den Bändern bei 2 Standardabweichungen über und unter dem Durchschnitt gezeichnet. Sie können auswählen, um die Bänder zu füllen, um sie vor dem Hintergrund des Diagramms hervorzuheben oder sie für einen saubereren Blick hohl zu lassen. Sie können auch Farben für die obere, untere und mittlere Linie auswählen, indem Sie das entsprechende Feld auswählen, um eine Farbpalette aufzurufen. Die Farbe für den Mittelwert (Median) bestimmt die Farbe für gefüllte Bänder. Die Theorie hinter den Bändern ist, dass die Breite einer Hüllkurve durch die Datenreihe selbst bestimmt werden sollte, statt durch die Annahmen des Spekulanten, wie mit Prozent-Hüllkurven getan. Auf diese Weise ist die Hüllkurve8217s-Distanz vom Mittelwert eine Funktion der Volatilität des Marktes8217s. Interpretation Die wichtigsten Aspekte sind: Scharfe Bewegungen neigen dazu, auftreten, nachdem die Bänder auf den Durchschnitt festziehen (Volatilität verringert). Die Volatilität neigt dazu, von hoch nach niedrig und wieder zurückzutauchen, so dass eine Periode ungewöhnlicher Ruhe oft zu einer explosiven Bewegung auf die eine oder andere Weise führt. Eine Bewegung außerhalb der Bands fordert eine Fortsetzung des Trends, kein Ende. Oft wird der erste Stoß eines großen Umzugs Preise außerhalb der Bands zu tragen. Dies zeigt Stärke in einem up-Markt und Schwäche in einem Down-Markt. Eine scharfe Bewegung außerhalb der Bands, gefolgt von einem sofortigen Rückzug dieser Bewegung ist ein Zeichen der Erschöpfung. Bottoms (Tops) außerhalb der Bands gefolgt von Böden (Tops) gemacht innerhalb der Bands fordern Trends in Trends. Die Bänder können bei der Diagnose von doppelten Tops und Böden helfen, besonders wenn der zweite Teil des oberen (unteren) höher (niedriger) als der erste und der niedrigere (höhere) in Bezug auf die Bänder ist. Der Durchschnitt sollte Unterstützung (Widerstand) in den Stier (Bär) Märkten geben. Ein Umzug, der aus einer Band stammt, tendiert dazu, in die andere Band zu gehen, wenn es um die Konsolidierung oder die Entwicklung von Märkten geht. Dies ist nützlich, um Preisziele frühzeitig zu projizieren und überarbeitete Ziele zu präsentieren. Oben ist eine Tageskarte von Tesla für ein Jahr. Beachten Sie, wie die 20-Tage gleitenden Durchschnitt bieten lose Unterstützung und Widerstand für jeden kurzfristigen Trend. Beachten Sie auch, wie die meisten der Zeit, alle Trading ist in den Bändern enthalten. Wenn sich die Preise außerhalb der Bande bewegen, kann die folgende Analyse angewendet werden: Scharfe Bewegungen nach einem relativ ruhigen Markt neigen dazu, auftreten, nachdem die Bänder auf den Durchschnitt festziehen (Volatilität verringert). Im August 2014 wurden die Bands recht schmal und es folgte ein schnelles Platzen höher. Grund 8212 Marktteilnehmer haben ihre Aktivitäten verlangsamt und warten auf den Markt, um ihnen zu sagen, wohin sie geht. Sobald ein Zug beginnt, springt jeder in. Ein Umzug außerhalb der Bands fordert eine Fortsetzung des Trends, nicht ein Ende. Grund 8212 Volatilität noch nicht erweitert, um den neuen Trend zu kompensieren. Andere Indikatoren wie RSI können dies bestätigen. Lows, die unterhalb der Bands gefolgt von niedrigeren Tiefs innerhalb der Bands gemacht werden, fordern eine Trendumkehr in Trends. Beachten Sie, wie Tesla einen neuen Tiefstand im Dezember 2014 außerhalb der Bänder machte, während der folgende Preisabfall innerhalb der Bänder auftrat. Das Ergebnis war eine scharfe, wenn auch kurzlebige Rallye. Grund 8212 Marktteilnehmer haben die Zunahme der Volatilität nicht akzeptiert und suchen daher nach weiten Preisschwankungen, um Gewinne zu nehmen. Eine Hüllkurve mit einer Breite, die durch Standardabweichungen über und unter einem gleitenden Durchschnitt bestimmt wird. Mittleres Band N-Periode gleitender Durchschnitt Oberer Band N-Periodenbewegungsdurchschnitt (N-Periodenstandardabweichung des Preises x Mehrfache) Niedriger Band N-Periodenbewegungsdurchschnitt (N-Periodenstandardabweichung des Preises x Mehrfach) Mehrere benutzerdefinierte Anzahl Abweichungen oben Und unterhalb des mittleren Bandes (typischerweise 2,0) N-Periode typischerweise 20 Berechnen des durchschnittlichen (mittleren) Preises für N Perioden Subtrahieren Sie jeden Preis über N Perioden vom durchschnittlichen Preis über N Perioden. Summe dieser Quadrate Teilen Sie diese Summe von N Standardabweichung die Quadratwurzel dieser Zahl. Die Mathematik hinter dem Bollinger Bands - Wie beängstigend ist es 29.04.2010 bull Von Timothy McCready bull bull 348 Aufrufe Die meisten Händler haben eine intuitive Vorstellung davon, was Bollinger Bands Und zugehörige Indikatoren wie b und Bollinger Breite zeigen sie. Es ist nicht schwer zu sehen, die Bands zu expandieren und Vertrag mit wechselnden Marktaktivität, oder zu erfassen, dass die meisten der Handelstätigkeit stattfindet zwischen den oberen und unteren BBs. Aber viele Händler sind ein wenig skizzenhaft, wie diese oberen und unteren Grenzen berechnet werden: was sind sie tatsächlich beschreiben First, lässt schnell über die Mathematik gehen. Ich havent traf einen Händler, der nicht bekommen, was ein einfacher gleitender Durchschnitt ist - der Mittelwert der Schlusskurse über eine bestimmte Anzahl von Tagen (oder was Handelsperiode auf der Tabelle definiert). Für die Verwendung mit dem Bollinger-Indikator ist diese Anzahl von Tagen, die typischerweise verwendet werden, 20. Dieser Durchschnitt ist der Eckpfeiler der Bollinger-Bänder, wobei die Bänder einen bestimmten Betrag über und unter diesem einfachen gleitenden Durchschnitt gezogen werden. Wie weit weg von der gleitenden Durchschnittlinie (MA), um die oberen und unteren Bänder zu zeichnen, ist, wo die Dinge ziemlich viel interessanter werden. In der typischen Diagramm-Software sind die Bänder zwei STANDARD DEVIATIONS über und unter dem MA gezeichnet. Dont Panik, wenn ich dieses beschreiben: Es ist ein Schluck, aber sobald ich die Formel zeigen, wird es viel mehr Sinn machen. Eine Standardabweichung wird berechnet, indem die Quadrate der Differenz zwischen jedem der Datenpunkte und ihrem arithmischen Mittelwert kombiniert werden, wobei dann Mittelwerte dieser Differenzen gefunden werden und ihre Quadratwurzel abgeleitet wird. Wie ich schon sagte: Sein ein Schluck, so sehen wir ein echtes Beispiel, um einige Klarheit zu verleihen: Nehmen Sie einen Datensatz von 9, 8, 10, 7, 11, 6, 12, 6, 12. Der Durchschnitt dieser Menge ist 9 thats Unser Eckstein. Als nächstes bestimmen wir die Differenz jedes Datenpunktes von diesem Durchschnitt (zB 9-90, 8-9-1, 10-91, 7-9-2 usw.) und quadrieren jede Differenz (zB 020, -121) , 121, -224 usw.). Der folgende Schritt ist, den Mittelwert dieser quadrierten Differenzen zu finden. In diesem Beispiel ist der Durchschnitt 5.11. Schließlich finden wir die Quadratwurzel dieser Zahl, die 2,26 ist. Diese Zahl, 2.26 in diesem Fall, ist eine Standardabweichung von dem einfachen Mittelwert des Datensatzes. Großartig, sagen Sie. Was sagt mir alles Eine gültige Frage. Es ist eine Frage mehr Menschen sollten vor der Verwendung der Bollinger Indikatoren fragen. Hier ist der erste Teil, wie diese Zahl nützlich sein kann: In einer zufälligen Stichprobe von Daten (die von den Schlusskursen auf unserem Chart angenommen werden) werden nur etwa 68 der Datenpunkte nicht mehr vom Durchschnitt als ein Standard liegen Abweichung. Aus der gleichen Annahme, unter der Annahme, die gleiche normale Verteilung der Datenpunkte, werden etwa 95 von ihnen innerhalb von zwei Standardabweichungen ihrer durchschnittlichen - das ist die übliche Einstellung für diesen Indikator in den meisten Charting-Software. Beachten Sie, dass diese Beschreibung nichts über die künftige Aktion der Aktienkurse It doesnt erzählen Sie uns über up-oder down-Aktion - es nur grafisch zeigt uns die statistischen Bereich, in dem die letzten 20 Tage der Preis-Aktivität stattgefunden haben. Mit anderen Worten, wie aktiv oder passiv hat die jüngsten Preis-Aktivität wurde ich beschrieben, mehrere Möglichkeiten, wie die geschickten Händler könnte diese Informationen verwenden, um seine Handelsstrategie in den Artikel Wie man den Bollinger Indicator für den Handel verwenden, aber wir können den Sinn der Dinge wie zu erfassen Dies: wenn die Bands belasten, um bis zu Preis-Aktivität aufzuholen und immer deutlicher breiter, gab es eine beträchtliche Änderung in der Marktstimmung. Oder wenn die Bands scharf geschrumpft sind, stehen die Händler im Stehen und warten auf etwas, was passieren kann - und wenn etwas passiert, kann ein ausgedehnter Zug in der Aktie das Ergebnis sein. Händler sollten einen Plan für beide Kontingente haben. Schlussbemerkung: Wie bei allen Indikatoren sind die Bollinger-Bands nur eine weitere Möglichkeit, zu beschreiben, was man bereits bei den Preisaktivitäten auf den Charts sieht. Es ist nicht Magie. Verbringen Sie einige Zeit beobachten den Indikator und bekommen ein Gefühl dafür, wie die Bands mit Preis Aktion bewegen. Mit dieser Erfahrung in Ihrem Kopf, können Sie sie geschickt verwenden, um nach Gelegenheiten zu scannen oder die richtige Stelle, um in einem ausgewählten Lager zu handeln. Wie immer, bleiben Sie schüchtern